（易老师书本）不平稳的三个序列间直接就做格兰杰因果直接做？

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易老师的书 P211页， 三序列显然非平稳，为何老师直接就做格兰杰因果检验了？ 有朋友知道么
看他的意思是 三序列都是差分平稳（后面是做VAR），但对于 三个原序列都不平稳的，怎么直接做格兰杰因果了,这样行么

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关键词：格兰杰因果 格兰杰 格兰杰因果检验 因果检验 非平稳 老师 序列 格兰杰 书本

很多东西不是显然的，学过数学分析的人都知道

1+1=2显然对，可是没有证明哦，
建议你做一下，非平稳检验，是否存在协整性，

他把时间序列 图都给出来了，难道还是平稳的？

我的本意不是你说的显然的意思，我是想说，老师在做格兰杰检验前是不是应该有 单位根检验或者 协整，而不是直接就做格兰杰

格兰杰好像可以直接做，不用考虑是否平稳

xiaohongwei 发表于 2009-12-23 14:20
格兰杰好像可以直接做，不用考虑是否平稳

应该不行吧， 我记得格兰杰不能直接做
刚查了下张老师 那本书p281 写的是 不存在协整关系的非平稳变量之间不能进行格兰杰因果关系检验啊

不平稳的 要是协整的才能做 格兰杰吧

应该是对非平稳时间序列先变成平稳的，然后才可以做格兰杰因果关系检验！！！！！！！！！！！11

数学分析就免了吧，这是数学系的基础课。我还学过实分析和现代分析，但它们都不能用在这里。

是啊，同问（1）不平稳序列是否可以做Granger检验？（2）不平稳但协整的序列做Granger检验：是用原序列（即非平稳序列）直接做还是与差分后平稳序列做？

好像这个问题，不同的学者给出不同的答案，究竟不知道采用哪种方法是正确的。