[资料] 格兰杰因果检验的LM（1）阶P值怎么得出? [推广有奖]

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真正的饺子 发表于 2008-7-31 13:59:00 |AI写论文

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关键词：格兰杰因果检验格兰杰因果因果检验格兰杰格兰杰

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ermutuxia 发表于 2012-12-17 15:18:23

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jiangtianhao 发表于 2017-3-22 13:13:17

我也找了好久。原来是这样，比如算完1阶滞后的granger以后，只有f值和f的p值。重新构建模型：x c x（-1） y（-1），可以得到AIC和SC。然后运行lm检验，滞后选1。的到lm（1）的p值。计算2阶，构建模型x c x（-1） x（-2） y（-1） y(-2)，得到aic和sc ，再运行lm，滞后选1，得到二阶的lm（1）。以此类推，算到4阶然后比较。