关于动态面板GMM滞后项问题

论文中经常看到一种说法，“本文采用GMM方法,选取相应的解释变量和被解释变量以及它们的1至3阶滞后项作为工具变量来克服潜在内生性问题,”请问这句话，用xtabond2 和xtdpdsys 做估计时，怎么写命令？？

自己顶

L(n). var表示滞后n项的变量

试一试：系统GMM：xtdpdsys devar [indepvars],lags(2) maxldep(2) twostep vce (robust) pre(var) endogenous (var) inst(var);其中，pre为前定变量，endogenous为内生变量， inst为额外的工具变量。xtabond2 devar 1.devar l2.devar var1 var2 ,gmm(var lag(2 4)) iv(var) nolevel twostep vce(robust) ,其中gmm(var lag(2 4))表示使用变量var 2-4阶滞后变量作为GMM的工具变量。具体可以参考 陈强. 高级计量经济学及Stata应用[M]. 高等教育出版社, 2014. 中动态面板章节。