求教论文返修问题：自变量重叠，动态面板滞后项及模型选择

敬爱的各位计量大神，最近一篇英文稿件返修，提了一些刁钻的问题，让我不知如何回应。再次请教各位，还望不吝赐教！如果可以解答审稿人的疑问，我一定多给各位论坛币!

第一，自变量效用的重叠。我使用交叉项处理问题，划分了发达国家(Developed)与发展中国家(Developing)，同时也使用了人均收入变量。审稿人认为这样产生了效用的重叠，请问如何处理？
另外我一直有个疑惑，交叉项使用的动机是什么？为何不把样本分开分别进行回归呢？

第二，动态面板有因变量的滞后项，均在1%水平上显著且系数最高高达0.97，审稿人认为这是有问题的，不应该使用动态面板。请问这是对的吗？我一直以为因变量与因变量的滞后一阶高度显著是自然而然的事情，不知为何他认为是有问题的。

另外，使用动态面板（system GMM）而不是静态的OLS或者FE的原因是什么？据我查阅资料，一般都是说静态面板无法考察因变量变动产生的影响，请问我该怎么在文中写呢？

第三，另外一位审稿人认为把因变量滞后项放进回归结果表格里是不对的，不应该放。但是我看类似的文章都是吧滞后项放进表格的，请问是不是他说错了？

不知为何竟然又五个审稿人给我回复，评论差异很大，而且有的甚至相互矛盾，真是头疼~~~

shaoqinglong11 发表于 2015-6-16 19:20
非常感谢您的回复！我有一些细节想继续请教：

第一，您对使用交叉项的有点解释的很好，我第一次听说。 ...

1. 你的发达国家和发展中国家，我个人感觉是做了0-1的dummy。对于dummy， 一般有2种用法，一种是调整截距（constant）的，一种是调整斜率（slope）的，slope dummy，就是调整斜率的，举个例子，同样是收入对支出的影响，发达国家和发展中国家的影响是否一样，对此，我们只要检验slope dummy的系数是否为0就可以了。这类的论文很多的，一搜一大把。

2. 所谓逐步法，其实是个被通常使用的，但是计量上不严谨的方法，具体就是在你的例子中，预计发达国家和发展中国家，和人均收入，是存在强相关的（发达国家人均收入高），那么同时放入发达国家dummy，和收入后，其中某一个因素的影响会被弱化，变得不显著。所以，通常，大家会写3个模型，第一个，只放发达国家dummy， 第二个，只放收入，第三个，两个都放。然后比较1-3，2-3的差别。但是我觉得对收入取个标准化（标准化会算吧，先减去平均数，然后除以标准差），这样形成一个相对的，无单位的，并且可以比较的数值，比如发达国家中，相对穷的，中等的，富裕的，以及发展中国家中，相对穷的，中等的，富裕的。。。这样会好些。你可以两个方法都试试看

3. 面板里面，严格来说，因变量的滞后项必须是内生的，这是根据内生变量的性质来的。一般来说，用动态GMM或者动态面板2sls什么的比较多，当然了，能够简化模型，使得不需要采用动态面板的，那对你的工作量可以减轻不少。做研究不是模型越复杂越好，而是越有效，越能说明问题越好。应用计量不是炫技。

4. 关于你的问题，到底要不要用动态面板，最好你能把你的研究focus说出来（即，你要探讨的内容），然后模型和变量都列出来，然后别人才能更好的给你意见。不然大家的意见都不一定有效。

你说的问题我都遇到过，我也给别人审稿，大概的情况了解些。
总之，一方面做的严谨一些，一方面，要会给出一个intuition。
祝你投稿顺利，博士论文加油。

交叉项一般考察的是交互作用，审稿人既然认为重叠，那么可以逐步入变量，或者直接删除。滞后项系数太大，从ADF单位根检验来说，那是存在单位根的可能。使用动态面板需要有理论依据，例如，消费的随机游走假说就需要滞后项。审稿人知识背景差异，关注重点差异很正常，找最大公约数吧。祝贺你论文返修，祝你早日发表！

好像都是数学问题啊，不懂

二楼已经说的很多了。。
交叉项中，你划分发达国家和发展中国家，主要是为了探讨slope dummy，即斜率的差。如果样本分开回归，然后比较两个斜率之间的差异，不如放在一起有效，只要检验一个系数就行。
考虑到有可能发达国家比发展中国家的收入要高，这个可能是审稿人的疑惑，觉得有可能会有共线。可以像2楼说的，采用逐步法，但是我个人以前也遇到这样的问题，后来采取的是按国家，对收入进行标准化，形成收入的相对值，这样就比较好些。

关于动态面板的问题，理论上来说，如果因变量的滞后项作为自变量的话，是否高度相关这个不一定，但是作为内生变量用动态面板是没有错的。因为和时间无关的误差ei，会同时和Y(i,t)以及Y(i,t-1)相关，所以用ols或者FE，有内生性问题，估计量不是一致的。

一位审稿人认为把因变量滞后项放进回归结果表格里是不对的，关于这个问题，其实在计量的方法里面，这个应该看你focus的是什么，如果你本身就是要考虑前期对后期的影响的，那你说怎能不放？如果你考虑的是别的影响，前期的Y只是一个控制变量，那你讨论下Y(i,t-1)和你要重点讨论的自变量X之间是否是独立的，比如，今年的收入不会影响去年的消费，然后这样的话，你就不要用动态面板做了，毕竟动态面板是要用工具变量的，GMM也是工具变量的一种，有效性和无偏性都无法保证。

审稿人的意见有矛盾很正常。你到时候写明原因就好了。。
祝投稿顺利。

没有特别直接关联的项目经验。 不过，根据一般经验，只有个人说理是绝对不够的，一定要能够说理并且引经据典，提出权威的参考文献，再依据审稿建议进行修改，才是合适的。

hyu9910 发表于 2015-6-16 11:35
没有特别直接关联的项目经验。 不过，根据一般经验，只有个人说理是绝对不够的，一定要能够说理并且引经据典 ...

这些老外审稿水平也是参差不齐，有的很仔细把文献都列出来给你参考，有的一直抱怨并且全部是负面评价，就差没说直接拒稿了。

statax 发表于 2015-6-16 07:15
交叉项一般考察的是交互作用，审稿人既然认为重叠，那么可以逐步入变量，或者直接删除。滞后项系数太大，从 ...

谢谢您的回复，但是有一些细节问题不太清楚，想再咨询您一下：
首先，您所的逐步引入变量是什么意思？比如发达国家和发展中国家两个虚拟变量可能与人均GDP产生共线性，那么如何逐步引入？另外人均GDP是一个重要自变量，直接删除可能影响整体结果。所以我个人看法是，为了说服审稿人，可不可以在最后检验模型的共线性？如果通过检验了，变不存在共线性问题了。我看大家一般用VIF检验，您使用哪种？

其次，您说的ADF单位根检验我没听懂，如何处理滞后项系数过大的问题呢？是不是在模型回归之前先检验面板单位根？

最后，按照您的经验，SYS-GMM模型中是否需要把滞后项放进结果里？

问题有点多，但是第一次英文稿件必须要好好重视，审稿人的也是咄咄逼人，我必须认真修复才有可能成功。谢谢！

kuma.kobe 发表于 2015-6-16 11:26
二楼已经说的很多了。。
交叉项中，你划分发达国家和发展中国家，主要是为了探讨slope dummy，即斜率的差。 ...

非常感谢您的回复！我有一些细节想继续请教：

第一，您对使用交叉项的有点解释的很好，我第一次听说。但是对slope dummy之类的名词理解不深，您知道哪本教材或者文章有对此的解释吗？我想好好钻研，有了文献出处，也好说服审稿人。

第二，您说的逐步法大概是什么意思？是不是第一个模型不加人均GDP，第二个加上，然后比较？另外我觉得您说的对收入进行标准化挺有趣的，是不是对A国第一年人均GDP设定为100，然后后面的年份基于此进行标注暖；B国第一年100， 然后以此类推，是这样吗？

第三，关于动态面板的问题，您的意思是不是说讲滞后项作为内生变量，那么动态面板做出来的结果是没问题的？我在每个模型中都将滞后项当做内生变量。

第四，我将滞后项结果放进了回归表格里，因为看之前的文献大都放了而且并没有做讨论。我个人认为他的意义是说明今年的消费和去年消费是高度相关的，但如何跟重点自变量进行比较呢？

审稿人的意见的确出入很大，有推荐的也有不推荐的，现在尽力做好，希望可以成功。因为这篇文章的发表对我博士论文很重要，所以努力完善好。希望我的疑问没有耽误您太多时间，谢谢！

hyu9910 发表于 2015-6-16 11:35
没有特别直接关联的项目经验。 不过，根据一般经验，只有个人说理是绝对不够的，一定要能够说理并且引经据典 ...

是啊，我也是这样想的。
有个审稿人很不负责任，没有任何引用，都是凭自己感觉去修改，真的很伤人啊