博迪投资学第五章第3题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

第3题里的e我看答案分析前后矛盾，我认为第一种资产的标准差大于第二种，风险应该第一种更大才对，为什么风险厌恶者更喜欢第一种资产？还有a,d能不能帮忙分析一下为什么是错的？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：博迪投资学 投资学 风险厌恶 标准差

就是该图中的第三题

首先，风险厌恶者不一定拒绝风险，只要有足够风险补偿，它也可以接受风险投资。
那么①产品，连续两年风险不相关，那么风险进一步缩小，打个比方亏损概率0.5*0.5=0.25
反观②产品，第一年风险是0.5，第二年无风险，那么总风险0.5
大概是这么个意思，本质上①产品其实风险被缩小了