stata如何按照beta的大小十等分，然后统计对应每个等分下的alpha的数据

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我有06-17年的月度股票beta和alpha数据，如何按照beta的大小十等分，然后统计对应每个等分下的alpha的数据？一直找不到合适的函数

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关键词：Alpha Stata tata beta ETA

你若要问程序，永远附上相关资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。

我参考的是一篇JFE期刊上的文章《betting against beta》，在每个月初需要根据估算出的beta值，按照上一个月的beta对股票进行排序，然后分为十分位，也就是构成十个投资组合，然后计算每个投资组合的alpha。试过pctile和xtile，不知道怎么逐月计算。希望老师可以给点意见，多谢老师了

于是南问 发表于 2018-9-28 13:22
我参考的是一篇JFE期刊上的文章《betting against beta》，在每个月初需要根据估算出的beta值，按照上一个月 ...

1. 尔后请用回复！2. 没有资料实验一下，很难给建议！

黃河泉 发表于 2018-9-28 18:41
1. 尔后请用回复！2. 没有资料实验一下，很难给建议！

搞定了，还是多谢老师

于是南问 发表于 2018-9-28 21:32
搞定了，还是多谢老师

您好，我也遇到了相同的问题，想问一下您如何解决的嘛，可以求一下code嘛~

您好，打扰一下，我也遇到了相同的问题，想请教下您是如何解决的吗? 谢谢啦

你好，我也是参考的同一篇文献，能请教一下怎么解决的吗？