楼主: gx413
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[回归分析求助] 贝塔分组stata代码 [推广有奖]

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楼主
gx413 发表于 2020-5-25 11:46:24 |AI写论文
10论坛币
请教大佬:我有十年的月度股票beta和alpha数据,如何按照beta的大小十等分,也就是构成十个投资组合,然后计算每个投资组合的alpha?
我参考的是一篇JFE期刊上的文章《betting against beta》,在每个月初需要根据估算出的beta值,按照上一个月的beta对股票进行排序,然后分为十分位,也就是构成十个投资组合,然后计算每个投资组合的alpha。试过pctile和xtile,不知道怎么逐月计算。

关键词:Stata tata Betting against Alpha

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