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10论坛币
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请教大佬:我有十年的月度股票beta和alpha数据,如何按照beta的大小十等分,也就是构成十个投资组合,然后计算每个投资组合的alpha?| 我参考的是一篇JFE期刊上的文章《betting against beta》,在每个月初需要根据估算出的beta值,按照上一个月的beta对股票进行排序,然后分为十分位,也就是构成十个投资组合,然后计算每个投资组合的alpha。试过pctile和xtile,不知道怎么逐月计算。 |
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