关于 pobs 函数与 rCopula 函数的疑问

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请教大神们两个问题
1. 在Copula的说明文件里有如下图所示的一段代码，我的疑问是：既然已经由 rcopula 函数产生了随机数，为什么还要用 pobs 函数计算伪观测值？ 由 rcopula 函数产生的随机数不能直接拿来拟合吗？


2. 究竟什么是R语言所说的“伪观测值”？ pobs函数产生的伪观测值与 经验累积函数，除了公式稍有不同之外，有什么本质区别吗？ 是不是可以把 伪观测值 视为 经验累积分布函数？

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关键词：Copula opula POB obs 累积分布函数

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求各位大神指导啊

哈啊哈11 发表于 2018-9-28 21:28
求各位大神指导啊

请问你的问题解决了吗？我也有相同的疑问！！是用pobs对原始数据变换后的值带入fitcopula中直接拟合吗？

哈啊哈11 发表于 2018-9-27 17:55
请教大神们两个问题
1. 在Copula的说明文件里有如下图所示的一段代码，我的疑问是：既然已经由 rcopula 函 ...

可以参考一下下面的文章<br>
http://firsttimeprogrammer.blogspot.ca/2015/02/how-to-fit-copula-model-in-r.html

pobs()是为观测值，因为copula函数要求所有的变量均在【0，1】之间，pobs是概率积分变换，就是把本来不在【0，1】之间的变量变换到符合【0，1】的要求。

lss1103 发表于 2018-12-5 09:43
请问你的问题解决了吗？我也有相同的疑问！！是用pobs对原始数据变换后的值带入fitcopula中直接拟合吗？

请问最后到底是怎么解决的？

pobs可以理解为经验分布cdf

set.seed(6) # for reproducibility
normal.cop <- normalCopula(c(0.6, 0.36, 0.6), dim=3, dispstr="un")
x <- rCopula(n, normal.cop) # "true" observations (simulated)
u <- pobs(x)                # pseudo-observations
## Inverting Kendall's tau
fit.tau <- fitCopula(normalCopula(dim=3, dispstr="un"), u, method="itau")
fit.tau
Call: fitCopula(copula, data = data, method = "itau")
Fit based on "inversion of Kendall's tau" and 200 3-dimensional observations.
Copula: normalCopula
rho.1  rho.2  rho.3
0.5269 0.2536 0.5558

我遇到的问题是，为什么在第二行normal.cop <- normalCopula(c(0.6, 0.36, 0.6), dim=3, dispstr="un")的时候要给定三个参数呢？他与后面用fitCopula求出的参数有什么关系呢？

补牢 发表于 2019-2-1 09:59
pobs()是为观测值，因为copula函数要求所有的变量均在【0，1】之间，pobs是概率积分变换，就是把本来不在【 ...

u=pobs(data)
data是430列3行的数据，经过pobs以后变成了1000列三行，这是正常的吗？