拜求stata时间序列的自相关方面的操作方法，等待老师们的解答，谢谢

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现在做论文会用到这方面的，下面是看别人的论文操作，自己不会用stata做，所以恳求懂这方面的老师们赐教，非常感谢！！！
对(1)、(2)、(3)的残差进行LM检
验,发现均存在二阶自相关。在模型中加入AR(1)、AR
(2),消除自相关。
(1)中加入AR(1)、AR(2),方程如下:
LNGDP=5·814+0·432LNJG+[AR(1)=1·047]+
[AR(2)=-0·838] (4)
(25·817)　(14·993)
R2=0·983536　F=200·1328　DW=2·277327

具体就是如何进行LM检验
怎么假如ar(1)ar(2)，要在stata中输入什么命令会得到下面的方程?

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关键词：Stata tata 时间序列 自相关 消除自相关 论文 模型 如何

拜托各位牛人了

急用,恳请各位帮忙

estat bgodfrey performs the Breusch–Godfrey test for higher-order serial correlation in the
disturbance. This test does not require that all the regressors be strictly exogenous.