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zhufj1980 发表于 2008-9-17 17:14:00 |AI写论文

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求助如何使用stata做突变结构时间序列单位跟检验，有没有这方面的程序，望大家不吝赐教！

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关键词：Stata tata 时间序列如何使用变结构如何程序

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沙发

sxsqsxdsz 发表于 2008-9-18 07:48:00

不太懂呢

藤椅

arlionn

发表于 2008-9-18 08:38:00

****** 计量分析与Stata应用 ******

* 主讲人：连玉君博士

          *        单位：中山大学岭南学院金融系
          *        电邮: arlionn@163.com
          *        主页: http://blog.cnfol.com/arlion

          *              ::高级部分::
          *          计量分析与Stata应用
          *       ==========================
          *          第六讲时间序列分析
          *       ==========================

*-- 允许一个结构突变的单位根检验

*- Zivot-Andrews(1992)检验
     zandrews lfiuscpi /*拒绝原假设：不存在单根*/
     zandrews lfiuscpi, graph
     zandrews lfiuscpi, lagmethod(BIC)
     zandrews lfiuscpi, break(trend)
     zandrews lfiuscpi, break(trend) graph

*- Clemente,Montanes,and Reyes(1998)检验
     use wpi1.dta, clear
      clemao1 wpi
      clemio1 D.wpi
      clemao1 wpi, trim(0.10) graph
      clemio1 wpi, maxlag(6) trim(0.10)


*-- 允许两个结构突变的单位根检验 Clemente,Montanes,and Reyes(1998)
     use wpi1.dta, clear
      clemao2 wpi
      clemio2 D.wpi
      clemao2 wpi, trim(0.10) graph
      clemio2 wpi, maxlag(6) trim(0.10)