拜求stata时间序列的自相关方面的操作方法，等待老师们的解答，谢谢

下面是摘录别人文章的一段，
对(1)、(2)、(3)的残差进行LM检验,发现均存在二阶自相关。在模型中加入AR(1)、AR(2),消除自相关。
加入AR(1)、AR(2),方程如下:
LNGDP=5·814+0·432LNJG+[AR(1)=1·047]+[AR(2)=-0·838]
                             (25·817)　(14·993)
R2=0·983536　F=200·1328　DW=2·277327
具体就是如何进行LM检验
怎么假如ar(1)ar(2)，要在stata中输入什么命令会得到下面的方程?

我也想知道答案，谢谢各位大侠

对啊 有人知道么 帮忙啦

同问 。。。。。。。

arima y, ar(1 2)

同问。。。。。。。