面板分位数回归

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毕业论文需要使用面板数据的分位数回归，文献里一般用固定效应模型，我现在用的是stata软件，知道qregpd和xtqreg可以做面板的分位数回归。但是两者具体的区别不太清楚，是不是xteqreg只能做随机效应？还有每次用qregpd做出来的结果都是不一样的，请指教。

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关键词：面板分位数回归 面板分位数 分位数回归 分位数 stata软件

建议使用 (search) xtqreg，是 fixed effects 且很方便使用。

黃河泉 发表于 2018-10-2 17:39
建议使用 (search) xtqreg，是 fixed effects 且很方便使用。

好神奇啊，我昨天看的时候这个命令还要调用R，今天就不用了，我再去研究一下，不知道有没有画图和检验系数是否显著相等的命令
感谢您的回答

aninizhou 发表于 2018-10-2 18:54
好神奇啊，我昨天看的时候这个命令还要调用R，今天就不用了，我再去研究一下，不知道有没有画 ...

因为这是刚出来之指令！

黃河泉 发表于 2018-10-3 06:37
因为这是刚出来之指令！

老师您知道这个怎样检验不同分位点处的系数是否显著不同吗

aninizhou 发表于 2018-10-3 09:16
老师您知道这个怎样检验不同分位点处的系数是否显著不同吗

目前不知！

黃河泉 发表于 2018-10-3 10:13
目前不知！

谢谢您了

黃河泉 发表于 2018-10-2 17:39
建议使用 (search) xtqreg，是 fixed effects 且很方便使用。

您好黄老师，请教一下，这两个命令的面板分位数回归您都做过吗，从help文件来看，一个是做时间固定，一个是个体效应，另外他们都不显示常数项，而且都没提供各分位的参数是否相等的检验结果

快乐早餐 发表于 2019-1-12 22:45
您好黄老师，请教一下，这两个命令的面板分位数回归您都做过吗，从help文件来看，一个是做时间固定，一个 ...

这是个好问题，我还没有特别比较过，我会记起来。2019 年 (大约在今年暑假)，我预计于北京 (用 Stata)、与长沙 (用 R) 各办一场当代最新与实用计量讲习会 (会包括 panel quantile 之分析)，敬请拭目以待。

黃河泉 发表于 2018-10-2 17:39
建议使用 (search) xtqreg，是 fixed effects 且很方便使用。

请问这个指令在stata中怎么写