麦考利久期和修正久期 [推广有奖]

11楼

chenbocauc 发表于 2013-1-3 15:30:57

海底浮云发表于 2010-1-25 22:29
久期的概念最早是马考勒(Macaulay)在1938年提出来的，所以又称马考勒久期（简记为D）。马考勒久期是使用加权 ...

正解

12楼

chenbocauc 发表于 2013-1-3 15:33:26

麦考利久期计算的仅仅是债券的平均到期期限，而没有考虑内涵期权问题，修正久期是价格对收益率的敏感度，更多用到的是修正久期

13楼

eric6xq

发表于 2013-7-23 22:41:33

Macaulay duration是测算利率较小变化时资产价值的，但如果利率变动过大，则无法测算。因此要对其进行修正，换句话说麦考利久期是修正久期的特殊情况。

14楼

li8512420 发表于 2014-3-5 21:09:46

久期是度量资产相对利率的风险，是一个时间概念
修正久期是收益率变化时资产价格的单位变化速度，是一个强度概念

学习西方经济学的目的不是要得到对经济问题的一套现成答案，而是学习怎样避免遭受经济

15楼

小想想

发表于 2016-5-17 09:54:09

sausau 发表于 2010-1-3 13:47
久期其实就是个算弹性。公式你知道吧，就是看价格对利率变化的敏感度。

修正久期就是从久期变过来的。

谢谢分享

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