对高频交易的一些疑问

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我是量化新手。请高手耐心解答。非常感谢。

我在书上看到高频交易是在以秒为单位进行交易，但是我看到一些国内券商的高频交易报告似乎他们把日内进出十几次也算是高频交易。我想问问现时高频交易在中国的发展如何？交易制度是否允许高频交易像国外那样发展？ 中国的“高频”的频率是怎样？国外的高频模型是否能运用在国内市场？

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关键词：中国的发展 高频交易 交易制度 国内券商 交易报告

高频是个相对概念，日内交易超过几十次的都可以叫高频，目前没有标准划分。A股是T+1的，所以是不适合做高频的，即使有很大的昨仓来做T+0，也不适合高频。国外的说的那种高频交易在国内只适合期货/期权市场。真正的期货高频交易，持仓时间一般最长也就几秒，极端的是一成交就立马挂反向平仓单。
不同的市场频率划分也不同，比如说，A股的超短线，一般指的是持仓1-3天，最长也就3-5天；而期货超短线是日内交易，抓的是日内的小波段。

至于国外的高频模型是否能在国内期货市场上用，这得根据实际情况模拟测试才能确定。高频交易对手续费、当日开仓限额和流动性很敏感，只有手续费低廉、当日开仓限额大、流动性好的品种才适合。比如股灾前的股指期货。