[问答] johansen检验的滞后期问题 [推广有奖]

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楼主

shadoubudongq 发表于 2013-4-29 22:09:15 |AI写论文

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对多变量的时间序列进行分析，发现存在一阶单整，因此采用johansen检验进行协整分析。根据步骤，首先，建立时间序列的VAR模型，确定的滞后期为3阶，之后进行johansen检验，应该在lag interwal中输入（1 2），但输入后弹出样本量不足的对话框，请问这是为什么呢？即便将lag interval 改为（1 1）也是弹出如此的对话框，滞后期都是1了不至于样本量不足吧。如果不建立VAR模型，直接用eviews进行johansen检验，发现可以用lag interval为（1 1）的做出结果，并且结果显示存在协整相关。这个问题该怎么办呢？按照后者做吗？这样做出来的结果还可信吗？恳请大神们指教呀！