比较x1和x2哪个对y的影响大？lincom、wald检验

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各位好！
我的模型是
y=β0+β1*x1+β2*x2
首先，在面板回归以后，1、想比较x1和x2哪个对y的影响大？stata如何操作？2、是使用wald进行单侧检验吗？还是lincom检验？
3、可以告诉我lincom原理吗？这是一个stata命令还是类似wald有书本支持的依据性内容呢？论文中应该怎么解释呢？

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关键词：单侧检验 面板回归 影响大 的影响

你确定这样比有意义吗？

黃河泉 发表于 2018-10-29 16:59
你确定这样比有意义吗？

老师，您好。
我的研究是情绪对股价波动的影响的非平衡面板数据，这里简单的将y记为股价波动变量，x1和x2分别是构造的情绪乐观和悲观变量，进行固定回归得出估计值后得到一些结论，现在我想进一步看看乐观和悲观哪个对股价波动影响大一些？不知道这样的思路是不是有些不妥？
所以现在面临检验问题，有点找不到头绪，请您能给我点指点。

那个呐呐呐 发表于 2018-10-29 17:04
老师，您好。
我的研究是情绪对股价波动的影响的非平衡面板数据，这里简单的将y记为股价波动变量，x1和x ...

我们要比较"可以比较的"东西，虽然"似乎"乐观和悲观可属同样之类型资料，但其建构过程如何，是否允许我们比较其各增加一单位之效果，这都是要小心注意的？有的地方会将 x1 与 x2 标稳化 (减去平均数，然后除以标准差)，然后比较增加一个标准之效果！

黃河泉 发表于 2018-10-29 17:11
我们要比较"可以比较的"东西，虽然"似乎"乐观和悲观可属同样之类型资料，但其建构过程如何，是否允许我们 ...

老师，谢谢您的回复！
首先，1.先构造了情绪变量，进而将大于零定义为乐观，小于零定义为悲观，这样的构造是不是就可以去掉标准化的步骤了？2.之后进行影响大小比较时应该是wald的单边检验（test β1-β2）还是lincom检验呢?这里不太清楚怎么在论文中进行解释说明。

那个呐呐呐 发表于 2018-10-29 17:20
老师，谢谢您的回复！
首先，1.先构造了情绪变量，进而将大于零定义为乐观，小于零定义为悲观，这样的构 ...

1. 能不能比较我很难确定，你自己要判断一下。2. 假设可以，跑完回归后可执行

1. test x1=x2

复制代码

黃河泉 发表于 2018-10-29 17:27
1. 能不能比较我很难确定，你自己要判断一下。2. 假设可以，跑完回归后可执行

黄老师，非常感谢您~
最后想问您一个问题，这个test命令属于wald检验吧？
H0： X1=X2 若最后结果是拒绝，就可以通过系数比较影响程度？
我在论文中这样表述方式合理吗？
打扰和麻烦您了！万分感谢!

那个呐呐呐 发表于 2018-10-29 17:35
黄老师，非常感谢您~
最后想问您一个问题，这个test命令属于wald检验吧？
H0： X1=X2 若最后结果是拒绝 ...

是的！

黃河泉 发表于 2018-10-29 17:36
是的！

基础过于薄弱了，非常感谢您的耐心和指导！

黃河泉 发表于 2018-10-29 16:59
你确定这样比有意义吗？

黄老师您好，我研究的是文化距离（cd）和制度距离(id)对贸易的影响，其中有两个距离的交互项。查了帖子后说原来单个变量的显著性不能真正反映对Y的作用是否显著，需要检验β1+β2*id是否具有统计显著性,请问怎么用lincom命令实现呢，谢谢老师了