[问答] 常数项通不过t 检验是为什么 [推广有奖]

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cznaw 发表于 2010-1-2 15:20:05 |AI写论文

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在做数量经济学论文时，遇到常数项通不过 t 检验，其他变量都能通过且收尾概率很小，R2和F检验值达到0.998。但用怀特检验又没有异方差。且DW检验数值等于2.09，即不存在自相关。请教各位高手这是为什么呢？怎样解决，谢谢！

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关键词：常数项数量经济学经济学论文数量经济 DW检验常数项通不过t检验

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丁丁坐飞机发表于3楼查看完整内容

1# cznaw 常数项通不过检验对模型整体通过检验是没有关系的，也就是以建模型时不用管常数项的T检验值是否显著。因为模型的假设是自变量的系数不为0，常数项不是变量，因此就不用管它是否通过检验。它的实际意义就和 i=e+dr即投资函数中e差不多，表示自主投资的意思。。。。本人的一点愚见，希望能帮到你。。。。

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风中云

沙发

叹息桥 发表于 2010-1-2 15:24:10

额……不懂！！！

藤椅

丁丁坐飞机 发表于 2010-1-2 17:33:26

1# cznaw

常数项通不过检验对模型整体通过检验是没有关系的，也就是以建模型时不用管常数项的T检验值是否显著。因为模型的假设是自变量的系数不为0，常数项不是变量，因此就不用管它是否通过检验。它的实际意义就和 i=e+dr即投资函数中e差不多，表示自主投资的意思。。。。本人的一点愚见，希望能帮到你。。。。