求助:用EVIEWS算GARCH（1，1）的风险价值（VaR）

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已经用EVIEWS6 算出了GARCH（1，1）的值。想问问能不能用EVIEWS直接算GARCH（1，1）的风险价值

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关键词：EVIEWS Views Eview GARCH view 价值

楼主计算出来了吗我想请教，我也遇到同样问题

在参数法下计算风险价值时，最重要的就是预测下一个周期收益率的方差。而garch模型可以对方差（波动）进行预测。因此通过garch模型对方差（波动）进行预测后，需要根据风险价值的公式来计算，如假设收益率服从正态分布，则有：
VaR=-（期望收益率+均方差*标准正态分布下的分位数）。

VaR=-（期望收益率+均方差*标准正态分布下的分位数） 请问garch模型后期望收益率和均方差怎么求呢，比如在eviews中？

为什么这个+-符号有点问题