楼主: houzijiao515
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[源码分享] 中国A股市场量化因子 [推广有奖]

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houzijiao515 学生认证  发表于 2018-11-14 19:50:55 |显示全部楼层
   清华大学五道口金融学院民生财富管理研究中心于2018年3月正式推出中国A股市场量化因子库,是首个结合国内外学术研究成果和业界实践经验,针对A股市场的特点,关于中国股票异象性的系统性研究。A股量化因子库的推出有助量化策略投资者进行已有策略的回测以及新策略的研发,可以为学术界关于中国股票市场的实证资产定价领域的相关研究提供帮助。同时,该系列量化因子的推出可以用于管理型投资组合的业绩评估,包括但不限于估计公募基金和私募基金的系统性风险敞口和选股择时能力,基金经理投资风格漂移的检验,基金经理能力持续性的度量,等等。最后,股票市场因子也常常用于各类系统性风险的度量,我们构造的因子库也可以为监管者监控资本市场的系统性风险、制定相应的监管措施提供决策依据。

       量化因子,也称为异象性因子,常常衡量了不同维度的系统性风险,也是股票市场风险溢价的来源。民生量化因子库的构建基于历史交易和财务报表数据,以发表的文献作为理论根据,并且针对中国股市的特殊性做出了相应地调整。中国A股系列量化因子库共涵盖六大类56个因子,包括交易摩擦类因子,动量类因子,价值类因子,成长类因子,盈利类因子和财务流动性类因子。

      本数据库始于1997年1月,保持季度更新。目前各方均可免费使用量化因子数据,并进行相应引用。有关量化因子构造的详细信息请参阅“中国A股市场量化因子白皮书”。


中国A股市场量化因子白皮书.pdf (4.48 MB)

China factor 1997-2017.xlsx (217.09 KB)

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stata SPSS
amtw14 发表于 2018-11-14 20:37:49 |显示全部楼层
谢谢分享
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裕民兄 学生认证  发表于 2018-11-14 20:57:22 来自手机 |显示全部楼层
houzijiao515 发表于 2018-11-14 19:50
清华大学五道口金融学院民生财富管理研究中心于2018年3月正式推出中国A股市场量化因子库,是首个结合国内 ...
感谢分享,很有用的东西
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cheetahfly 在职认证  发表于 2018-11-14 21:53:36 |显示全部楼层
谢谢分享
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墨影照空尘 发表于 2019-5-5 06:37:15 来自手机 |显示全部楼层
houzijiao515 发表于 2018-11-14 19:50
清华大学五道口金融学院民生财富管理研究中心于2018年3月正式推出中国A股市场量化因子库,是首个结合国内 ...
谢谢
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gnie 在职认证  发表于 2019-5-5 15:35:02 |显示全部楼层
谢谢分享,具有研究价值。
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tkfy920 在职认证  发表于 2019-5-22 16:35:51 |显示全部楼层
厉害了,谢谢分享
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東方红 发表于 2019-5-24 19:13:13 |显示全部楼层
谢谢分享!!好资料!
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zhongmling 发表于 2019-8-13 10:49:23 |显示全部楼层
楼主有研究过这个白皮书吗,后面那些根据财务指标构建的因子,用了每个A股公司的财务数据,最后是将他们合并构建整个市场的指标吗?
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