求助：随机干扰项的自相关系数的值可以大于1吗？

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对于随机干扰项的自相关问题：一般而言，自相关系数应该是小于1的吧，然而，李子奈编的《计量经济学》教材谈到这个问题时，理论中规定一阶自相关系数是在-1与1之间，但是课后例题（教材117页）计算出的一阶自相关系数为1.108，不知道这是为什么？请高手解释一下，谢谢

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关键词：自相关系数 随机干扰 相关系数 大于1 自相关 求助 系数 自相关 随机干扰 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

数值任意  只是在-1与1之间 符合模型

因为当p绝对值小于1时候  它对以后的自相关序列的影响是0  而当p大于1 它对序列的影响是随着时间的增长而无限扩大

我也遇到过楼主的问题。不知道。这个可以什么解决方案呢！请高手解答！谢谢