楼主: 反气旋区域
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[有偿编程] R语言实现 Copula Garch建模的指导 [推广有奖]

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反气旋区域 发表于 2018-11-25 17:41:59 |AI写论文
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各位大牛，在论文写作过程中遇到一些技术问题。我手里有两组金融资产收益率的时间序列数据，想要用Copula-Garch模型进行回归模拟，请问在拟合了数据的GARCH模型后再怎么做Copula呢？希望有经验的大牛不吝赐教！谢谢

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关键词：金融资产收益率 金融资产收益 时间序列数据 资产收益率 回归模拟 copula garch R语言

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18650347648 学生认证  发表于 2018-11-26 08:37:02 来自手机
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