对均线交易法可行性的深层分析 - 金融实务版

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wozhiaiaier 发表于 2010-1-8 11:00:42 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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股市中很多人都用均线系统作为进场离场的判断标准，但并不是每一个这样做的人都明白为什么要这样做。下面是我对均线系统的一点深层次思考：
在看下面的内容之前，大家必须坚信一点，那就是散户掌握的资金量总和虽然很大，在股市中却成不了大气候。这是由散户的性质决定的，之所以被称作散户，核心特征就是“散”，所有散户不可能一致行动，去推动行情的发展，尽管一波大的行情会让绝大多数散户受益。这就是所谓“集体性行动的逻辑”，集体中的每个成员明知自己的努力会改善整体包括他自己的现状，但基本上他是不会去做的。
再来说一下均线的计算方法，以MA5为例，就是最近五个交易日来收盘价的平均值，由于参与交易的人数众多，可以剔除股价的日内波动，MA5便大致可以看作是五个交易日中交易者的平均成本。
1、短线操作中股价跌破MA5离场的可行性。股价跌破MA5，直观上可以说明5个交易日内买入的人都在赔钱。先设想一下，这个市场中只有散户，股价的波动会是什么样，绝对不会是现在这样既有波澜壮阔的大涨又有惊心动魄的大跌，因为散户人数众多，时时刻刻都有人在买卖，而且绝对不会出现连续性的大买单和大卖单，表现在股价波动上，我想大致会是下面图形的走势（前提是没有突发的外在的利空或利多消息）。即然股价跌破了五日线，同时又不可能是散户的行为导致的，只能说明有大资金离场，留给散户的命运也就只有逃命了。

2、短线操作中股价上穿5日线并放量时进场的可行性。前面已经讲过，散户是不会制造出行情的，同时成交量基本上每天都一样。股价放量上穿MA5，最大可能就是有大资金机场，散户紧跟其后当然能喝口汤。
3、均线多头排列的含义。以MA5上穿MA60为例，表明最近五个交易日的股价能够让一个季度以来被套的散户解套，试想，只有散户的话可能吗？先不说股价持续上扬的动力，单是面临一个季度的套牢盘解套就绝不是散户所能做到的。只能说明有大资金进场，而且做好了解放一个季度的套牢者的资金准备。此时进场，基本上会大有斩获。
其余的排列方式分析方法大致相同，只须坚持一点：散户的力量微乎其微。
当然，这并是说严格照此就能成功，在市场中还会面临多种陷阱，但这却是成功的前提条件。
别的东西以后再写。