楼主: ylpasd
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[求助]二次规划问题的编程? [推广有奖]

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ylpasd 发表于 2009-2-16 19:49:00 |AI写论文

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Sharpe模型的二次规划编程我不是很会编的,哪位大侠帮帮忙啊,数据我都有的,但就是不会运算的

目标函数:

ei=Ri-[bi1F1+bi2F2+…+binFn]

minVar(ei)


s.t.:bi1+bi2+…+bin=1
bi1,bi2,…,bin≥0

哪位能帮我编程一下,谢了

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关键词:二次规划 规划问题 sharpe Sharp 目标函数 二次规划

沙发
ylpasd 发表于 2009-2-16 19:51:00

用matlab 或者excel多可以的

lingo也接受

藤椅
ylpasd 发表于 2009-2-17 13:47:00
求求了,在线等,我是菜鸟,帮帮忙吧,给钱!

板凳
Xaero 发表于 2009-2-17 15:44:00
建议问这种问题时提供:1,比较详细的计算公式及说明,2,数据(至少是部分数据)
十年一觉扬州梦。
智不足以Academy,才尚不够Industry,[情无力于Life]。

报纸
ylpasd 发表于 2009-2-18 15:48:00

minVar(e)     其中 e=R-[b1F1+b2F2+…+bnFn]
s.t.:b1+b2+…+bn=1
b1,b2,…,bn≥0

R F1 F2……Fn都是已知的,就是希望在b1+b2+…+bn=1的情况使得e的方差最小
如果使用x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub), 但我目标函数不知道怎么表述,因为它本身
就是一个方差函数,怎么编写呢?

地板
amer110911 发表于 2012-2-28 12:55:08
也在做这个模型,同求二次规划的软件和方法,不知楼主后来怎么解决的?

7
amer110911 发表于 2012-3-2 16:56:57
最后用matlab解决了,附上程序。。。可能对后来者有些启发。。。

c=zeros(10,1)
d=ones(10,1)
b=1
x=fmincon(@(x) var(idxshf-benmark*x),c,[],[],d',b,c,d)

8
liuxin9023 发表于 2012-3-3 16:44:17
真浪费啊
matlab有efficient frontier的求解模块 你能不能自己看看啊

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