如何循环提取时间序列的回归系数

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自变量是17个虚拟变量，因变量是730周的回报率（每一周的回报率包括7个国家，十个行业的数据）有两个条件命令：
constraint 1 _b[China]*(0.29746807) + _b[India]*(0.19031177) + _b[Brazil]*(0.2334608) + _b[Mexico]*(0.1002811) + _b[Russia]*(0.10360209) + _b[Indonesia]*(0.4513833) + _b[Turkey]*(0.029738) = 0

constraint 2 _b[OG]*(0.176596) + _b[BM]*(0.112091) + _b[ID]*(0.084282) + _b[CG]*(0.094251) + _b[HC]*(0.027162) + _b[CS]*(0.040809) + _b[TEL]*(0.094436) + _b[UT]*(0.039101) + _b[FN]*(0.277953) + _b[TEC]*(0.053319) = 0

下面这个是回归命令：
第一周：
cnsreg W_1 China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)
第二周：
cnsreg W_2 China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)
第三周：
cnsreg W_3 China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)
.
.
.
一周到第730周
cnsreg W_730 China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)

求问大神们，如何将每一周回归产出的下面这18个系数分别存为18个新的自变量，并且累计收集每周回归生产的系数呀？
_b[_cons]
_b[China]
_b[India]
_b[Brazil]
_b[Mexico]
_b[Russia]
_b[Indonesia]
_b[Turkey]
_b[OG]
_b[BM]
_b[ID]
_b[CG]
_b[HC]
_b[CS]
_b[TEL]
_b[UT]
_b[FN]
_b[TEC]

statsby _b: cnsreg W_1 China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)
这个命令只能保存一周的回归系数，而且会把这些数据存入另一个dta，我想把每周回归出来的一系列系数都存在原来的dta上
（附上数据）

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关键词：002811 两个条件 虚拟变量 回归系数 回报率

不知你的数据为什么这样排列，最好做成面板数据的形式，那样就容易多了。像你这种数据格式，在执行我的代码前，请准备大容量硬盘。因为要保存730组数据。用两组循环命令就轻松搞定了，就是占内存啊！！！代码如下：

1. constraint 1 _b[China]*(0.29746807) + _b[India]*(0.19031177)+ _b[Brazil]*(0.2334608)+ _b[Mexico]*(0.1002811) + _b[Russia]*(0.10360209)+ _b[Indonesia]*(0.4513833) + _b[Turkey]*(0.029738) = 0
   
2. constraint 2 _b[OG]*(0.176596) + _b[BM]*(0.112091) + _b[ID]*(0.084282)+ _b[CG]*(0.094251) + _b[HC]*(0.027162) + _b[CS]*(0.040809) +_b[TEL]*(0.094436) + _b[UT]*(0.039101) + _b[FN]*(0.277953) + _b[TEC]*(0.053319) = 0
   
3. 
   
4. forvalue i=1/730 {
   
5. statsby _b, saving(W_`i'): cnsreg W_`i' China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)
   
6. }
   
7. 
   
8. clear
   
9. 
   
10. forvalue i=1/730 {
    
11. append using W_`i'
    
12. }

复制代码

317792209 发表于 2018-12-16 20:54
不知你的数据为什么这样排列，最好做成面板数据的形式，那样就容易多了。像你这种数据格式，在执行我的代码 ...

非常感谢！！目的达到就行了
还有个问题：
在7个国家虚拟变量里面，最后一个虚拟变量因为共线被stata自动忽略掉了，10个行业变量的最后一个虚拟变量也被忽略掉了，一般来说7个国家只用设置6个虚拟变量，10个行业应该设置9个虚拟变量，才不会出现共线，但是这个模型就是要求有多少国家设置多少虚拟变量，有多少行业设置多少虚拟变量，而且每个变量的回归系数都要求出来，有没有什么方法，让stata不自动忽略掉变量呀？

Yvesliao 发表于 2018-12-16 23:53
非常感谢！！目的达到就行了
还有个问题：
在7个国家虚拟变量里面，最后一个虚拟变量因为共线被stata自 ...

怎么可能呢？你有看过别人报告所有的虚拟变量系数吗 (除非不包括常数项)？

Yvesliao 发表于 2018-12-16 23:53
非常感谢！！目的达到就行了
还有个问题：
在7个国家虚拟变量里面，最后一个虚拟变量因为共线被stata自 ...

不知道我的这个方法结果如何？请先安装 ssc install runby，

1. use "E:\E7_log_returns.dta", clear
   
2. 
   
3. set rmsg on
   
4. reshape long W_, i(CountryName IndustryName) j(id)
   
5. *sort id CountryName IndustryName
   
6. 
   
7. cap program drop mycnsreg
   
8. program define mycnsreg
   
9.   constraint 1 _b[China]*(0.29746807)+_b[India]*(0.19031177)+_b[Brazil]*(0.2334608)+_b[Mexico]*(0.1002811)+_b[Russia]*(0.10360209)+_b[Indonesia]*(0.4513833)+_b[Turkey]*(0.029738) = 0
   
10.   constraint 2 _b[OG]*(0.176596)+_b[BM]*(0.112091)+_b[ID]*(0.084282)+_b[CG]*(0.094251)+_b[HC]*(0.027162)+_b[CS]*(0.040809) +_b[TEL]*(0.094436)+_b[UT]*(0.039101)+_b[FN]*(0.277953)+_b[TEC]*(0.053319) = 0
    
11.   cnsreg W_ China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)
    
12.   foreach v in China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC {
    
13.     gen W_`v'=_b[`v']
    
14.   }
    
15. end
    
16. 
    
17. runby mycnsreg, by(id)

复制代码

黃河泉 发表于 2018-12-17 08:01
怎么可能呢？你有看过别人报告所有的虚拟变量系数吗 (除非不包括常数项)？

他的结果是常数项不为零，并且每个虚拟变量都有系数，我看到都很惊讶，这是怎么做出来的

黃河泉 发表于 2018-12-17 08:02
不知道我的这个方法结果如何？请先安装 ssc install runby，

还是没有成功，最后一个虚拟变量的系数还是被忽略掉了