通过虚拟变量和自变量交互项检验两组回归系数差异是否显著时，交互项系数为负 - Stata专版

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楼主

叫我小鼻子

发表于 2018-4-17 20:01:04 |AI写论文

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菜鸟一枚，因为论文需要狂补stata，望各位大大指点。研究自变量企业社会责任（csr）在信任危机（组1）和平常时期（组2）对因变量企业价值的不同影响。
STEP1:对两个时期的两组变量分别回归，两组csr的系数都显著为正，且组1>组2。
STEP2:检验上述的两个系数是否差异显著。将两组数据混合，引入虚拟变量crisis（危机时期取1，危机后取0），加入crisis和csr的交互项，模型为y=b0+b1crisis*csr+b2csr+b3crisis+control vars，进行回归。这时候问题来了，交互项系数b1为负值？？？
考虑是多重共线性，但是通过了vif检验（虽然交互项和crisis这两项vif值有9左右）

PS：组间系数检验尝试过suest然后test，不显著
多重共线性这个问题，尝试独立项过去中心化，但是交互项系数没变。。。

有什么解决方法吗。。。