楼主: jdeveloper
1163 2

[CFA] 【紧急求助】请大家看看这个题怎么解决了 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

大专生

96%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
411 点
帖子
42
精华
0
在线时间
2 小时
注册时间
2007-12-16
最后登录
2016-11-18

相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
请大家看看这个题怎么解决了,我才自学金融类的东西,遇到了这样的一道题,请各位给个方法呀,多谢了

假设现在有如下这样一种期权:

标的资产
大连商品交易所黄大豆期货A1009期货合约
存续期
201017-201026
行权条件
1
如果在该期权的到期日,即201026A1009期货合约的收盘价小于4200/吨,则该期权自动失效;

2
如果在该期权的到期日,即201026A1009期货合约的收盘价大于或等于4200/吨,期权买方可以按照4000/吨的行权价买入A1009期货合约。

附件“第1题数据.xls”文件中给出了大连商品交易所黄大豆期货A1009合约从2009116-2010161分钟成交价数据。
(1)
请依据以上数据,具体估算该期权在存续起始日,即201017,的理论价格。

(2)
假设你是该期权的卖方,请以A1009期货合约为对冲品种,为自己设计一种有效的对冲策略,以将该期权为你带来的风险降到最低。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:紧急求助 急求助 大连商品交易所 商品交易所 期货合约

沙发
jdeveloper 发表于 2010-1-10 22:58:39 |只看作者 |坛友微信交流群
抱歉,刚才忘记给数据了,

第1题数据.xls

528 KB

使用道具

藤椅
jdeveloper 发表于 2010-1-12 23:26:48 |只看作者 |坛友微信交流群
请大家给看看!!!多谢了

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加JingGuanBbs
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-5-21 23:01