假设现在有如下这样一种期权:
标的资产 | 大连商品交易所黄大豆期货A1009期货合约 |
存续期 | 2010年1月7日-2010年2月6日 |
行权条件 | 1 如果在该期权的到期日,即2010年2月6日,A1009期货合约的收盘价小于4200元/吨,则该期权自动失效; 2 如果在该期权的到期日,即2010年2月6日,A1009期货合约的收盘价大于或等于4200元/吨,期权买方可以按照4000元/吨的行权价买入A1009期货合约。 |
(1)
请依据以上数据,具体估算该期权在存续起始日,即2010年1月7日,的理论价格。
(2)
假设你是该期权的卖方,请以A1009期货合约为对冲品种,为自己设计一种有效的对冲策略,以将该期权为你带来的风险降到最低。