GARCH(1,1)模型

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最近看到有些文献说GARCH(1,1)模型可以直接用来做股票日收益序列，是最优的模型，而不用做自相关图和偏自相关图分析，现在我想用GARCH模型来做债券日收益率序列，也可以直接用GARCH(1,1)模型吗？有些课本上说GARCH(1,1)模型是模拟金融时间序列最好的方法？

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关键词：金融时间序列 偏自相关图 收益率序列 融时间序列 时间序列

garch是金融类数据——特别是收益率这一块最常用的模型。其实应该说ARCH族用的都很多。但是不是GARCH（1,1）就是最好的，我觉得不能太绝对。这要看数据情况的，否则也不用去考虑平稳性，也不用考虑阶数，直接套用岂不是太简单了点？毕竟金融数据的前期数据处理很复杂，更不用说还要考虑分布等情况呢。

胖胖小龟宝 发表于 2018-12-18 16:27
garch是金融类数据——特别是收益率这一块最常用的模型。其实应该说ARCH族用的都很多。但是不是GARCH（1,1） ...

麻烦帮我看一下我这个需要用ARMA-GARCH处理吗，ARCH效应是有的

胖胖小龟宝 发表于 2018-12-18 16:27
garch是金融类数据——特别是收益率这一块最常用的模型。其实应该说ARCH族用的都很多。但是不是GARCH（1,1） ...

能看到我发的图片吗

张华节老师的《手把手教你Stata软件操作与案例分析》课程，赠送三部分EViews视频，包含Garch部分，可以了解下http://www.peixun.net/view/1266.html
Garch模型部分目录
2.14  GARCH模型系列（含对称GARCH、非对称GARCH模型）
2.14.1. GARCH模型（含ARCH模型）
2.14.2. GARCH-M模型（含ARCH-M）
2.14.3. IGARCH模型（ Integrated GARCH，含IGARCH-M）
2.14.4. TARCH模型（ Threshold GARCH，含TARCH-M）
2.14.5. EGARCH模型（ Exponential GARCH，含EGARCH-M）
2.14.6. PARCH模型（ Power ARCH，含PARCH-M）
2.14.7. Component GARCH模型（含CGARCH-M）

胖胖小龟宝 发表于 2018-12-18 16:27
garch是金融类数据——特别是收益率这一块最常用的模型。其实应该说ARCH族用的都很多。但是不是GARCH（1,1） ...

你好，如果收益率序列存在自相关，能不能用garch(1.1）模型，已经检验存在arch效应