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楼主: panstrgh
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[业界研究报告] 基于Barra的基金归因分析报告《金融工程: 个股及基金风格收益与风险归因分析》 [推广有奖]

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panstrgh 在职认证  发表于 2018-12-18 16:37:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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1. 文章综述............................................................................................... 3
2. 分析方法............................................................................................... 3
2.1. 模型说明...................................................................................................................3
2.2. 分析流程...................................................................................................................4
2.2.1. 数据收集....................................................................................................................4
2.2.2.
数据清洗....................................................................................................................5
2.2.2.1.
极值与规范化处理................................................................................................5
2.2.2.2.
缺失值处理 ..........................................................................................................5
2.2.2.3.
稳定性、显著性和共线性检验 ..............................................................................5
2.2.3.
风险收益估计.............................................................................................................6
2.2.4.
风险因子的方差-协方差计算 ......................................................................................7
2.2.5.
基金绩效与风险归因 ..................................................................................................8
3. 结果披露............................................................................................... 9
3.1. 半年报和年报风格因子收益及风险归因.............................................................10
3.2. 6 个季度风格因子收益及风险归因......................................................................12
3.3. 6 个季度国家及行业因子收益及风险归因..........................................................13
4. 总结.....................................................................................................15


20160826-东北证券-金融工程:个股及基金风格收益与风险归因分析.pdf (1.01 MB, 需要: 2 个论坛币)




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关键词:方差-协方差 缺失值处理 绩效与风险 规范化处理 共线性检验

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