固定效应回归后自变量被omitted了怎么办啊？

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平衡面板数据固定效应回归后，自变量“薪酬委员会设立与否”，设立=1，否则=0，单独与控制变量进行固定效应回归p值显著，可时加入其它自变量后就被omitted了，这是什么原因啊？怎么解决这个问题呢？

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关键词：面板数据固定效应 薪酬委员会设立 固定效应回归 平衡面板数据 薪酬委员会

请 show 出两个结果！

黃河泉 发表于 2018-12-19 10:19
请 show 出两个结果！

这是两个回归后的结果，stata小白，请大神解释下！

stata写了：drem omitted because of collinearity。试试删去可能共线的变量吧。

狮子坟沉淀 发表于 2018-12-19 11:02
stata写了：drem omitted because of collinearity。试试删去可能共线的变量吧。

我检测了一下，是drem这个虚拟变量与后面三个自变量具有很强的共线性。那我能在论文中设计两个模型吗？一个是drem+控制变量对因变量回归，另一个是其他三个自变量+控制变量对因变量回归？

黃河泉 发表于 2018-12-19 10:19
请 show 出两个结果！

老师好，我现在两期数据，进行面板固定效应回归时候所有变量都提示omitted because of collinearity。检查了变量之间的相关性，没有共线性问题。做混合回归也是有显著性的。请问这是因为两年数据没有太多随时间而改变的量嘛？感谢指导

楼主解决了没？同遇到这种问题

楼主解决了吗？同遇到这种问题，而且我是三个变量都omitted了

能不能把“是否成立薪酬委员会”的数据分享给我呀？也是要做毕业论文！邮箱2974819471@qq.com 谢谢您！

我也是这样，三个变量omitted了，但是vif并没有显示多重共线性