关于cointegration test 在Eview 的操作

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我总共有六个variables需要进行Johansen cointegration test, 请问在协整检验的设定 lag intervals 要输入多少？？是1 1 还是1 4？？

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关键词：Integration ration ratio ATION Eview test Eview

真的没有人知道吗？？急～ 做论文需要的～～

Johansen cointegration test 是基于VAR模型的协整检验，
因此在做协整检验之前应该先确定滞后项。
步骤1：先回归VAR模型
步骤2：view--lag structure--lag length criteria
             lag to include: 可以输入最长滞后。
步骤3：主要看结果中AIC, SC--这两个值越小越好。带星号的就是最优滞后项。
步骤4：做协整检验，滞后使用“步骤3“中确定的最优滞后。

做 cointegration test 之前一定先做VAR吗？？
lag interval 可以自己决定，对不对？
H0: r=0, H1: r>1 ,  这些要怎么从result看？？

H0: r=0, H1: r>1 ,  这些要怎么从johansen result看？？

smhkj 发表于 2010-1-14 00:39
Johansen cointegration test 是基于VAR模型的协整检验，
因此在做协整检验之前应该先确定滞后项。
步骤1：先回归VAR模型
步骤2：view--lag structure--lag length criteria
             lag to include: 可以输入最长滞后。
步骤3：主要看结果中AIC, SC--这两个值越小越好。带星号的就是最优滞后项。
步骤4：做协整检验，滞后使用“步骤3“中确定的最优滞后。

如果步骤3做出来 最优滞后项是4 那lag interval就填1 4?

celineming 发表于 2010-1-20 21:14
H0: r=0, H1: r>1 ,  这些要怎么从johansen result看？？

看结果，看相伴概率的P值。一般而言P值小于0.05就可以认为拒绝原假设（如你的为零假设），选择备选假设（如你的大于1）。严格的说具体要看你要检验的类型，是属于单尾还是双尾。