楼主: insking
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[源码分享] 量化交易通用策略CTA__01 [分享]

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insking 发表于 2018-12-22 20:12:55 |显示全部楼层

商品期货通用策略

通用策略模型是指同一策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下,能够在不同市场的多个交易商品盈利。相对于单品种策略,通用策略尽管绩效上不会异常突出,但其稳定性更好,能把握不同市场的特征共性,依靠共有规律盈利,如此盈利模式无疑是更为稳健的。

本策略测试全市场全品种上市以来历史数据,不进行任何参数优化的条件下,全市场30+个品种有25+个品种盈利,10+个品种夏普率超1.5,模型通用性极强。以下是策略10品种等权重组合的业绩展示曲线。

欢迎大家下载源代码 :https://pan.baidu.com/s/1Tj_gt1Co_XsFF63VybkvwQ



stata SPSS
wanghaiss 发表于 2018-12-23 16:43:14 |显示全部楼层
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njyfy 发表于 2019-1-11 16:34:01 来自手机 |显示全部楼层
谢谢分享
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