请教下Risky期权结构，感谢

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求大神科普一下Risky期权结构及收益模式，感谢。
在网上没有搜索到相关资料，只看到中信证券有提及。

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关键词：中信证券 期权结构 收益模式

就是risk reversal，即long 一个call同时short 一个和call相同到期日和delta的put。因为这样的两个期权价格接近因此在某些情况下这个交易的cost 会非常接近零（相当于卖put来融资然后买call）。在期权市场特别是外汇市场用risk reversal来衡量波动率微笑倾斜的程度。