楼主: AndrewLu123
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[问答] 多变量同时存在平稳序列和不平稳序列，如何建立VAR [推广有奖]

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楼主
AndrewLu123 发表于 2018-12-26 10:45:46 |AI写论文
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请教大家，如果五个变量有三个不平稳、两个平稳，那平稳序列是否也要取差分才能建立VAR呢，还是可以直接用不平稳变量的差分序列与平稳变量的原序列构建模型？

最佳答案

胖胖小龟宝 查看完整内容

平稳的不能差分了 不平稳的差分后与平稳序列一起建模就可以了
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关键词：构建模型 差分序列 平稳序列 计量经济学 向量自回归模型

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2018-12-26 10:45:47
平稳的不能差分了 不平稳的差分后与平稳序列一起建模就可以了
藤椅
冂吉周 学生认证  发表于 2022-8-3 18:39:25
差分后我也遇到了这个问题，你是怎么解决的呀，对不平稳的变量进行差分后没法解释经济意义呀
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