[求助]平稳序列与非平稳序列协整及回归问题

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1、两时间序列情况：被解释变量～I（1），解释变量～I（0）（及平稳），由于协整检验要求序列是同阶单整的，在这样的数据情况下，能不能对被解释变量进行一阶差分（变成平稳），再做回归分析，但似乎改变了理论模型，这样有意义吗？请教高手，这事要怎么处理？难道就没法做下去了吗？

2、多时间序列情况：被解释变量平稳，即～I（0），解释变量有些平稳，单有些～I（1），甚至有些～I（2），这可要怎么办啊，真是为依抓狂啊，怎么做下去啊，导师的课题啊？！还望不吝赐教，谢谢！

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关键词：平稳序列 非平稳 解释变量 时间序列 同阶单整 序列

貌似第一个问题用误差修正模型就没关系，第二个问题应该恩格尔格兰杰两步法和johansen都不行，因为有变量是I（2）的。

Pesaran发展的基于ARDL模型的边界协整检验可解决你的问题。

一个一个回答：

以下以y为被解释变量，x1，x2，x3，x4等等是解释变量。

一，y是I（0），x是I（1）

你说：“对被解释变量进行一阶差分（变成平稳），再做回归分析，但似乎改变了理论模型，”

但是可以对x对数差分，这样就是增长率，当然有经济意义了。

二，楼上那个老兄说的比较前沿，鄙人孤陋寡闻，以后得好好学习了，

我在这里可以给你提供一种简单的方法，可能可以解决你的问题，

比如你的x1，x2是I（1），x3，x4是I（2），你先把x3和x4处理成I（1），然后在对y回归就可以了。

长见识了，

说得是Pesaran（2001）的Bounds Testing 吗，好像是不需要事先的平稳性检验和协整检验，但有点难哦，好好学习下，谢了！

请问楼主你的问题解决了没？如何解决的？？？

ghostangel 发表于 2008-6-25 19:13
一个一个回答：以下以y为被解释变量，x1，x2，x3，x4等等是解释变量。一，y是I（0），x是I（1）你说：“对被 ...

你的意思就是y是0阶单整，但是x是1阶单整，可以直接回归？

ghostangel 发表于 2008-6-25 19:13
一个一个回答：以下以y为被解释变量，x1，x2，x3，x4等等是解释变量。一，y是I（0），x是I（1）你说：“对被 ...

你的意思就是y是0阶单整，但是x是1阶单整，可以直接回归？