在stata中做完arma如何进行arch效应检验

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最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模
模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成：
arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2)
下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm,lags(1)的时候告诉我invalid
我help一下之后感觉这命令必须跟在reg下面才行？
因此请问该怎么输入这个代码，或者是对我均值方程部分的代码进行修改呢？

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关键词：收益率序列 虚拟变量 毕业论文 收益率 下一步

楼主解决了吗

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请问楼主解决了吗，我也遇到这个问题了