股票的日收益率序列是不是一定是尖峰厚尾的？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，谢谢~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：收益率序列 日收益率 收益率 收益率

sunxiaohui1221 发表于 2010-7-29 16:37
如题，谢谢~

“一定”过于肯定。
一般我们只是称其“通常情况下”。
“尖峰后尾”是收益率的特征之一，或者说我我们见到数据的典型化事实。
也有的股票表现出非尖峰后尾的形式。
PS.此处的“尖峰后尾”是相对于正态分布总结来的状态特征

知道什么时候会出现尖峰厚尾吗，你明白原理吗，如果你的数据是同方差的就不会出现尖峰厚尾