ADF检验的时候选用AIC和SIC得到的结论不一致应该如何选择？

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在用ADF做单位根检验的时候，里面要选择用AIC还是SIC 我用AIC准则做出的结果p值是0.795，接受原假设说明存在单位根，但是如果用SIC准则做出的结果p值只有0.03，拒绝原假设序列平稳，那应该以哪个为准？
输出结果AIC：
Null Hypothesis: SGDP has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 9 (Automatic - based on AIC, maxlag=10)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -0.848464         0.7954
Test critical values:        1% level                -3.581152       
        5% level                -2.926622       
        10% level                -2.601424       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
输出结果SIC：
Null Hypothesis: SGDP has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -3.087464         0.0335
Test critical values:        1% level                -3.557472       
        5% level                -2.916566       
        10% level                -2.596116       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               


                               

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关键词：单位根检验 输出结果 单位根检 序列平稳 原假设

AIC/SIC只是定阶用的  一般是考虑选择AIC最小来作为滞后期。
你的检验应该是基于滞后期来看的——还要结合你的数据量
我看到AIC是9期SIC是1期 如果你时间跨度很长，那么9期可以考虑，但如果不长可能1期更适合。
同时你看下一期的时候AIC是不是也比较小，如果是的话，也可以考虑选择1期的

个人意见  供参考

AIC/SIC只是定阶用的  一般是考虑选择AIC最小来作为滞后期。
你的检验应该是基于滞后期来看的——还要结合你的数据量
我看到AIC是9期SIC是1期 如果你时间跨度很长，那么9期可以考虑，但如果不长可能1期更适合。
同时你看下一期的时候AIC是不是也比较小，如果是的话，也可以考虑选择1期的

个人意见  供参考

胖胖小龟宝 发表于 2019-1-7 10:00
AIC/SIC只是定阶用的  一般是考虑选择AIC最小来作为滞后期。
你的检验应该是基于滞后期来看的——还要结合 ...

数据量不大 只有54个

胖胖小龟宝 发表于 2019-1-7 10:00
AIC/SIC只是定阶用的  一般是考虑选择AIC最小来作为滞后期。
你的检验应该是基于滞后期来看的——还要结合 ...

谢谢指导！数据量不是很大 54个数据 最后还是采用了SIC作为参考的标准