stata中的ols回归模型问题

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求教各位！问题是这样的，模型用ols直接做出来结果很好，但是加上行业虚拟变量和年份虚拟变量后结果就完全不好了。
但是如果只是单独加上年份虚拟变量或者行业虚拟变量与最简单的OLS结果又是一样的。
但是两者都加上，结果就完全不行！
请问有大拿知道问题可能出在哪里吗？

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关键词：Stata tata 回归模型 OLS 虚拟变量

shirley_wong 发表于 2019-1-10 20:55
求教各位！问题是这样的，模型用ols直接做出来结果很好，但是加上行业虚拟变量和年份虚拟变量后结果就完全不 ...

是联合显著性不好，还是只是加入的单个变量显著性不好，还是加入控制变量后还影响了其他解释变量

洪荒166 发表于 2019-1-10 21:03
是联合显著性不好，还是只是加入的单个变量显著性不好，还是加入控制变量后还影响了其他解释变量

您好！只是在同时控制了行业和年份虚拟变量后，我主要研究的解释变量的符号和显著性都发生了变化，但是对于控制变量没有太大的影响。