楼主: 纳爱斯0905
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关于带分红的股票期权定价问题 [推广有奖]

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纳爱斯0905 发表于 2010-1-15 11:16:42 |AI写论文

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请问哪位高人知道怎么样用Black-sholes 方程给带分红的股票期权定价啊？

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关键词：股票期权定价 期权定价 股票期权 Holes shole 期权定价

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sjtupeeler 发表于3楼  查看完整内容

只需要对原来的B-S公式中的股价进行一个小小的改变，其基本原理是利用支付固定股息的股票价格要比除了不支付股利其余都一样的股票价格乘上一个系数，该系数等于exp(-qt)，q为股利，t为支付股利的时间 如果是现值已经知道的股利的话，则从原股票价格中扣除即可

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沙发
纳爱斯0905 发表于 2010-1-15 11:19:42
就是想问应该怎么样计算，谢谢
藤椅
sjtupeeler 发表于 2010-1-15 15:06:17
只需要对原来的B-S公式中的股价进行一个小小的改变，其基本原理是利用支付固定股息的股票价格要比除了不支付股利其余都一样的股票价格乘上一个系数，该系数等于exp(-qt)，q为股利，t为支付股利的时间
如果是现值已经知道的股利的话，则从原股票价格中扣除即可
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板凳
zhangjoey 发表于 2010-1-21 11:23:36
兄弟，这个问题在期权期货及其他衍生工具里已经有了详细说明，只要对当前价格做个除息调整即可！！
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