stata中面板数据求解年度特质波动率

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求问论坛高手，已在STATA中用三因素/五因素模型求得面板数据的每只股票的每个月的残差（特质性风险），怎么求解每只股票每一年的特质波动率？前提是数据不规则，不是每一年都有12个月有数据。万分感谢！

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关键词：Stata tata 数据求解 面板数据 波动率

你若要问程序，永远附上相关资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。
1.        先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。
2.        并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。

请问LZ解决了吗

13045190659 发表于 2019-1-19 12:50
求问论坛高手，已在STATA中用三因素/五因素模型求得面板数据的每只股票的每个月的残差（特质性风险），怎么 ...

请问楼主解决了吗？

请问楼主解决了么，可以教教我么