GARCH-POT-Copula对多个金融时间序列间相关性分析求教

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楼主

菜菜菜吼 发表于 2019-1-21 11:29:54 |AI写论文

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目前在做硕士毕业论文  有个地方卡了几天希望能得到大家的指点谢谢了！做的是研究多个外汇之间的相关性建模大概分三步
1. 对金融时间序列用GARCH族模型进行过滤
2.考虑到极值情况对尾部情况用极值理论的POT模型拟合用的是GPD分布
3.然后把序列的尾部用POT拟合中间就用累计经验分布得到的边缘分布再使用Copula模型进行分析多个变量之间的关系。
现在不知道怎么把GARCH和POT结合在一起得到混合分布  已经做了GARCH  然后GPD也拟合了但是就不知道怎么办了不知道怎么分析GPD拟合的结果