时间序列使用逐步回归法之前是否需要先检查稳定性？

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我在做时间序列的实证分析中用了10个变量，需要用逐步回归减少多重共线性，要先做平稳性检验吗？都不平稳的话是直接协整，还是差分然后逐步回归

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关键词：逐步回归 时间序列 稳定性 平稳性检验 多重共线性

是做var模型吗

一夜年少 发表于 2019-1-25 19:21
是做var模型吗

我是要筛选出剩下的解释变量，然后做VECM模型。不平稳可以做VAR模型吗？

你的问题解决了吗，我也遇到了时间序列逐步回归的问题555