差分GMM与系统GMM的区别

lagged levels不是一阶差分项的滞后。其指的是用变量的水平滞后值作为其一阶差分项的工具变量。系统GMM是对差分GMM的扩展，是将水平方程也加入到了模型估计中。差分GMM对于滞后因变量和内生变量，在对原水平方程做一次差分后，取其滞后的水平值作为工具变量估计，这一点和系统GMM中关于差分方程的处理一致。在系统GMM中，对于水平方程，则使用滞后因变量和内生变量的一次差分项作为其工具变量进行估计。我所了解的，和大家分享。

jxgzp 发表于 2010-10-5 23:22
我刚才看到一篇论文中这么几句话，好像相关，摘录下来。
面板数据模型最常用的估计方法是固定效应模型和随 ...

请问这段来自于那篇文章，能帮忙查看一下嘛

SYS-GMM 方法和DIF-GMM 的差异.doc (55 KB)

2012-9-4 22:02:46 上传

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dyf2008 发表于 2011-7-18 16:29
lagged levels不是一阶差分项的滞后。其指的是用变量的水平滞后值作为其一阶差分项的工具变量。系统GMM是对 ...

看懂了你的回复，我就这样记了，有新情况告诉我下哦。非常谢谢你。另外问一下，我用的是eviews，输入工具变量时要与解释变量一一对应么，外生变量不需要工具变量的那个位子输入相应外生变量名就可以了是么？比如
y=x1+x2+x3.         x1, x2是内生变量，它们的工具变量分别是z1，z2，x3是外生变量，不需要工具变量，则这是工具变量栏输入z1,z2,x3就可以了是么？

It's good for me. Thanks~