2008年沪市A股每天交易数据流通市值分类处理，STATA编程求助。

附件是2008年沪市A股每天交易数，可以直接进行STATA尝试，（2006年数据不用管）1）我想根据2008年第一个交易日的所有股票流通市值，把股票从小到大分成5等分；
2）只保留流通市值最小部分股票的全年交易数据，请问应该如何编程呢？
3）只保留流通市值第二小部分股票的全年交易数据，请问应该如何编程呢？
谢谢各位大神，提供宝贵意见。

我用这个egen group =xtile(流通市值元), nq(5) by(transaction_date)，已经把可以把股票每天按照流动市值处理了，分组1，2，3，4，5.现在只想按照第一个交易日的的分组结果，按照股票名称重新把全年所有的股票分组为1，2，3，4，5，有人能用STATA处理吗？

请到项目交易区发布项目
https://bbs.pinggu.org/prj/
如果这可以帮助到你，请帮我评分，评分选项在我回复页面的右下方。

李健平 发表于 2019-2-2 10:57
我用这个egen group =xtile(流通市值元), nq(5) by(transaction_date)，已经把可以把股票每天按照流动市值 ...

请据以修改：

1. // https://bbs.pinggu.org/thread-6909956-1-1.html
   
2. webuse grunfeld, clear
   
3. xtile invest5 = invest if year == 1935, nq(5)
   
4. bys company: egen wanted = mean(invest5)

复制代码

你若要问程序，永远附上相关资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。
1.        先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。
2.        并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。