怎么看R语言做出来的JJ协整实验？怎样做出附件的表格？

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# Johansen-Procedure #
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Test type: maximal eigenvalue statistic (lambda max) , with linear trend

Eigenvalues (lambda):
[1] 0.2365365 0.1415322

Values of teststatistic and critical values of test:

          test 10pct  5pct  1pct
r <= 1 |  6.41  6.50  8.18 11.65
r = 0  | 11.34 12.91 14.90 19.19

Eigenvectors, normalised to first column:
(These are the cointegration relations)

          x.l2       y.l2
x.l2  1.000000  1.0000000
y.l2 -5.029324 -0.2122839

Weights W:
(This is the loading matrix)

           x.l2        y.l2
x.d -0.18900346 -0.27735694
y.d  0.06151739 -0.07903715

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关键词：JJ协整 R语言 Eigenvalues eigenvalue statistic

escaflowne1985 发表于 2019-2-2 22:43

您好，请问这个表情是什么意思？

统计上，你的变量之间没有CI。

https://www.quantstart.com/articles/Johansen-Test-for-Cointegrating-Time-Series-Analysis-in-R

67890 发表于 2019-2-2 23:55
统计上，你的变量之间没有CI。

https://www.quantstart.com/articles/Johansen-Test-for-Cointegrating- ...

感谢您分享的链接，我来学习下！

67890 发表于 2019-2-2 23:55
统计上，你的变量之间没有CI。

https://www.quantstart.com/articles/Johansen-Test-for-Cointegrating- ...

您好！想向您继续请教协整方面的问题。我看了您推荐的链接，在作者举的第一个例子中，设置了随机数，并且p、q 、r的系数设置似乎也没有给出依据。请问这个地方是为了建造随机序列而设置的吗？ 我目前的话已有两个序列，是否可以直接跳过这一步？

p <- q <- r <- rep(0, 10000)
p <- 0.3*z + rnorm(10000)
q <- 0.6*z + rnorm(10000)
r <- 0.2*z + rnorm(10000)

这是作者在产生3个相关的随机数。

67890 发表于 2019-2-14 09:49
p

好哒，理解了！谢谢您

谢谢分享