[面板数据求助] 如何比较时刻固定效应模型和个体固定效应模型 [推广有奖]

11楼

startfly 发表于 2010-5-5 15:48:09

你用虚拟变量的方法，分别固定时间效应、个体效应、时间个体双向固定，对比三组回归的结果就可以了。
1# leidenuniv

已有 1 人评分	论坛币	学术水平	热心指数	收起理由
nlm0402	+ 1	+ 1	+ 1	分类

总评分: 论坛币 + 1 学术水平 + 1 热心指数 + 1 查看全部评分

12楼

yulian529 发表于 2011-1-4 20:17:22

1# leidenuniv

13楼

mengxiang_99 发表于 2011-2-25 14:58:22

晕了，怎么越听越乱了，求高人指点。

14楼

山顶树 发表于 2011-2-25 15:53:51

刚刚学习面板数据，不知道回答的对不对，请参考。在确定固定效应模型是个体效应或者时点效应时，使用F统计量来检验。
首先 rrss是有约束的模型（混合数据回归模型）的残差平方和，urss是无约束的模型ANCOVA（协方差估计）估计的残差平方和。
个体固定效应：N：个体数，T：时间数，K：解释变量个数
f1=((rrss-urss)/(N-1))/(urss/(N*T-N-k+1)) ，拒绝h0，设为个体固定效应；
f2=((rrss-urss)/(T-1))/(urss/(N*T-T-k+1))，拒绝h0，设为时点固定效应。
f3=((rrss-urss)/(N-1))/(urss/((N-1)*(T-1)-k+1)),拒绝h0，设为时点个体固定效应。
仅供参考，多交流，向高手们学习。