如何比较时刻固定效应模型和个体固定效应模型

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再请教大家另外一个问题:
如何比较时刻固定效应模型和个体固定效应模型,我知道hausman检验可以比较个体固定效应模型和个体随机效应模型的优劣,不知道能否用它来比较时刻固定效应模型和随机效应模型的优劣吗?还有,如果检验结果显示使用固定效应模型,但到底如何在个体固定效应和时刻固定效应模型之间选择呢?
谢谢!

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关键词：固定效应模型 个体固定效应 固定效应 Hausman检验 hausman 模型 如何

根据面板数据的特性，在回归模型的设定的有效性问题上，我们需要检验混合估计模型、固定效应模型（Fixed-Effect Model）以及随机效应模型（Random-Effect Model）的有效性[1]，其中固定效应又包括个体固定效应和时间固定效应（如果同时具备个体固定效应和时间固定效应，则称之为双向固定效应）。对于混合估计模型和固定效应模型，我们可以使用F检验来判别其有效性；对于混合估计模型和随机效应模型，通常可以用LM检验判别其有效性；对于固定效应模型和随机效应模型，通常用Hausman检验判断其适用性。有关模型设定和检验的细节可以参考Baltagi（2005）

所以，你需要分别检验是否加入时间固定效应、是否需要加入个体固定效应。
[1] 简言之，混合估计模型就是假定所有公司年度都具有相同的截距项；固定效应模型假定截距项随公司和年度而变；随机效应模型不但假定截距项随公司和年度而变，而且假定这些不同的截距项和其它解释变量不相关。更为具体的模型设定问题可以参见李子奈、叶阿忠（2000），Wooldridge（2003），以及Baltagi（2005）。



1# leidenuniv

dingdingding

bca 发表于 2010-1-19 19:55


根据面板数据的特性，在回归模型的设定的有效性问题上，我们需要检验混合估计模型、固定效应模型（Fixed-Effect Model）以及随机效应模型（Random-Effect Model）的有效性[1]，其中固定效应又包括个体固定效应和时间固定效应（如果同时具备个体固定效应和时间固定效应，则称之为双向固定效应）。对于混合估计模型和固定效应模型，我们可以使用F检验来判别其有效性；对于混合估计模型和随机效应模型，通常可以用LM检验判别其有效性；对于固定效应模型和随机效应模型，通常用Hausman检验判断其适用性。有关模型设定和检验的细节可以参考Baltagi（2005）

所以，你需要分别检验是否加入时间固定效应、是否需要加入个体固定效应。
[1] 简言之，混合估计模型就是假定所有公司年度都具有相同的截距项；固定效应模型假定截距项随公司和年度而变；随机效应模型不但假定截距项随公司和年度而变，而且假定这些不同的截距项和其它解释变量不相关。更为具体的模型设定问题可以参见李子奈、叶阿忠（2000），Wooldridge（2003），以及Baltagi（2005）。



1# leidenuniv

谢谢，但我还是没有弄懂到底如何在个体固定效应和时刻固定效应模型之间选择呢?

方法：加入时间固定效应，看是否更为有效，是的话，就设定该效应，否则不选；在此基础上，加入个体固定效应，更有效，则选，否则不选（先加时间还是个体无所谓）
事实上，不是要选哪个的问题，而是存在该效应，就应该加上该效应。
4# leidenuniv

那是不是在做F检验的时候，分别用固定个体，固定时期，双固定三个模型区与混合模型比较，看最后哪个F大？我这么尝试过，时期较短的面板，貌似固定个体的F最大，是否就选它了？

好难哦，不过很有用

study.......................

1# leidenuniv

本人认为，在确定时点还是个体固定效应的时候，不需要做什么这样那样的检验，因为有可能检验最终确定是cross section的时候，而你想研究的却是period，这不就有问题吗？
事实上，现在也没有关于时点和固定效应的检验，更多的往往还是根据所要研究的问题而定。