均值回归思路的一个交易策略分享

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近日开始研究均值回归策略，先从简单的入手，这里把一个策略的思路，代码和回测报告和同仁分享一下哈。

思路： 做多：收盘价大于100周期均线，收盘价小于5周期均线，连续3根K线的最低价比上一根的最低价低，则以收盘价格减去0.5倍的ATR（10）值，再减去1个价格跳动的价格挂单做多；多单出场：若收盘价大于开盘价，以收盘价加上1个价格跳动限价出场；
做空的逻辑和做多反过来即可；

利用Multicharts (MC) 平台写代码建模如下：

input: pra1(100),pra2(5), pra3(0.5),pra4(100),pra5(5), pra6(0.5);

if c > Average(c,pra1) and c< Average(c,pra2) and l<l[1] and l[1]<l[2] and l[2]<l[3] and l[3]<=l[4] then //

        buy next bar at c - pra3 * AvgTrueRange(10)-1 points limit;

if c > c[1] then sell next bar at c+1 points limit;

if c < Average(c,pra4) and c> Average(c,pra5) and h>h[1] and h[1]>h[2] and h[2]>h[3] and h[3]>=h[4] then//

        sellshort next bar at c + pra6 * AvgTrueRange(10)+ 1 points limit;

if c < c[1] then buytocover next bar at c-1 points limit;


因为是均值回归思路，选择国内沪铜期货指数1分钟数据最近1年进行回测，回测时加上收盘平仓逻辑，以规避隔日的跳空。历史回测绩效结果如下：

策略收益：7850元，交易次数：309次，胜率：64%，盈亏比：0.61，单笔净利 25元；策略在2018年3月份出现一波较大的回撤4000元，但是总体一年下来权益曲线还算不错，可进一步优化。

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关键词：交易策略 均值回归 average Points lshort 量化 期货交易