最优交易策略问题的动态求解方法

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资产配置包括资产在空间和时间上的配置．现代投资组合理论为资产在空间上的配置提供了比较完备的
模型和应用框架，但是资产在时间上的配置问题，学者们的研究甚少．资产在时间上的配置的核心问题是在不同
时间对不同资产做出合理的买进、持有和卖出决策，即交易策略设计．本文应用动态规划的原理，分别讨论了存在
和不存在最大交易次数限制的情况下，基于总收益率最大的交易策略的求解算法，并利用香港股票市场的数据进
行实例分析．本文提出的算法是关于交易的时间跨度和资产数量的多项式算法，计算量和存储空问不因二者的增
大而过度增大，在解决大规模问题时也是非常有效的．
关键词：交易策略；交易费用}收益率l动态规划；最优解

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关键词：交易策略 投资组合理论 动态规划 资产配置 交易费用 动态

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