写论文要用BEKK-garch(1,1)模型,用MTS的BEKK11()函数试跑了一下,出来的数据是图里那样子的,很不明白这行NA我该如何解释,也不知道是不是出现数据或是模型误差了,只好到这里来向各位同学请教
另外,我还想问一下关于BEKK模型的系数问题,A12到底是代表1对2的影响还是2对1的影响? 我在看文献的时候发现很多文献对C矩阵的规定不同(有的是上三角有的是下三角)进而有很多分歧,搞得有点混乱。
楼主: 18801039587
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[问答] R做BEKK模型跑出的std.error是NA以及系数方向的问题 |
初中生 85%
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